베타가 음수인 주식을 찾아 하락장에 대응하기 1

• 한국 주식은 총선 기간 덕분에 중국 주식 수준의 급락은 보이지 않으나 잠재적 하락 리스크가 존재함
• 2022 1월 3일 ~24년 1월 19일 까지의 주가의 베타를 구하여 음수인 주식을 찾아보고 그 주식을 분석하려고 함 
• 이번 과정에서는 주식을 선별하고, 다음 과정에서는 선별한 주식을 분석할 예정
• SCI 평가정보, 고려신용정보, 양지사가 조건에 어느정도 부합하였음

리스크가 존재하는 한국 주식 시장 

  현재 한국은 수출이 잘 풀리지 않고 있으며 부동산 리스크 등 여러 문제가 산적해 있습니다. 총선 기간이라 위험이 드러나지 않고 있을 뿐이라고 판단하고 있습니다. 

하락 리스크를 대비하기 위해 주식시장과 역으로 움직이는 주식을 고를 겁니다. 

 

파이썬을 이용하여 주식 정보를 구하고 베타를 구하기

  주식의 종목 코드는 KRX 정보데이터시스템(통계 - KRX | 정보데이터시스템)에서 제공한 파일을 활용합니다. 

코드를 가져와 financial data reader 를 이용하여 파이썬으로 2년 간 모든 주식, KOSPI 지수의 종가를 불러옵니다.

베타를 구하고, 그 중 베타가 마이너스인 부분만 엑셀파일로 만듭니다. 

마이너스베타.xlsx

0.01MB

 

필요한 분이 있을 수 있어 엑셀 파일을 올려둡니다. 

 

주식 선별 조건

  조건은 다음과 같습니다. 

1. 코스피, 코스닥 종목만 다룹니다.(스팩, 코넥스 제외) 
2. 베타가 음수이긴 해도, 주가가 심각하게 빠진 경우는 제외합니다. (상승장에서 홀로 폭락하면 베타가 음수일 수 있기 때문) 
3. 거래 정지가 있어 주가가 움직이지 않은 경우도 제외합니다. (이 사례에서는 에스디시스템 등)
4. 하락장인 경우에 상승한 주식을 선별하는 것이 목표입니다. 

주식 선별

• SCI 평가정보: 베타 -0.41, 신용평가사 
• 고려신용정보: -0.62, 신용평가사 
• 양지사: -0.1, 인쇄산업 
• 유투바이오: -0.1,건강검진 
• 이노진: -0.2, 화장품과 의료기기
• 컨텍: -0.1, 우주산업, (2023년 11월 상장, 데이터 필요)

주식이 베타인 경우는 매우 드물다는 것은 알고 있었지만 실제로 매우 매우 보기 힘들었습니다.

 

위 주식 중 가장 그럴듯한 하락장 방어 주는 SCI평가정보와 고려신용정보 정도였습니다.

 

다음에는 이들 주식을 분석해보도록 하겠습니다.